金川集团场内交易管控升级 企业强化期货功能运用

2018-10-30 15:35| 发布者: admin

作为上期所自营会员,金川集团拥有世界第三大硫化铜镍矿床、世界首座富氧顶吹镍熔炼炉、世界首座铜合成熔炼炉、亚洲第一座镍闪速熔炼炉等国际领先的装备技术。是中国最大的镍钴生产基地和第三大铜生产企业,镍产量全球第三,铜产量全国第三,钴产量全球第四,铂族金属产量亚洲第一。其中,作为中国镍冶金企业规模产品第一,镍行业产品的国家标准是由该公司内部标准参照制定,金川镍占有主导地位。


        作为金融交易技术创新型厂商,飞鼠科技致力于跨市交易领域的技术解决,通过低延时交易技术和低成本配套设施的产业机房,构建9个交易所直接接入和互联互通的一体化交易应用。其中,飞鼠贵金属跨市平台,在2016年形成贵金属套利业务创新,提供上期所和黄金交易所新业务增长空间。2016年11月,上期所黄金期货未参与调控,贵金属期现套利业务成功抑制黄金期货“双11”暴涨暴跌。


      金川模式依据“集中决策、统一管控、分布保值”的管理原则,提供构建覆盖集团全部保值业务的决策、管控、执行三级组织功能,达到“风险分散可控、职能监督制衡、敞口分布保值、业务和服务分离、保值合规有效”的集团管控目标。在业务管控体系建设上,飞鼠提出的双向管控模式适应集团现有管理制度并实现业务有效隔离;建设二级风控标准,实现子公司和交易员多级目标管理;在严格保值、授权授信、限额管理、跨市场风险、行为风险、内控合规多个方面,覆盖上至集团下至交易员进行全面风险管理。构建满足二级公司自主管理自主交易的同时,金川上海期货部和百家权属公司可以跨多个市场进行在线交易。

          

        结合企业自有机房与飞鼠产业机房互联,形成金川主备双活交易生产设施。除直接接入交易所系统外,在现有行业基础设施利用方面,现货、贸易、银行、外汇、证券、票据业务领域,金川上海期货部具备充分的技术接入条件和10年业务扩展基础。该系统采用分布式交易技术,支持多席位多活交易,其中,单一席位连续处理能力为4000万笔。

     

         管控系统可有效识别和管理人工交易和程序化交易行为,分析微观交易数据并加以风险防范。比如,结合时间阀和OTR等多类指标,识别和干预虚假订单。         


        值得一提的是,中国企业的管控模式已接近于国际标准。 2018年4月,经由LME 验证,管控系统未做任何准备即一次性通过欧盟MIFIDII 条例。该条例由于要求严厉,建设量大, Eurex, ICE Futures, Lme多个市场 申请合规豁免期至2020年7月3日。

     

        2014年,金川集团对飞鼠公司进行考察和技术评估。2017年底达成上线意向。2018年10月30日,完成业务升级并切换上线。 期货电子化交易自1999年发展,作为自营会员,金川集团通过交易所马甲终端和专线达成人工交易。

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